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バックテスト

バックテストはオーバーフィッティングに注意

バックテストは万能とはいえないにしても、トレード手法が過去において有効だったか、そして今後も期待してよいかどうかについて示唆を与えてくれます。 そこで、より良いトレード手法を求めてバックテストをすることになりますが、オー …

バックテスト(過去データの分析)は信用できるか

「日経平均株価分析」のコーナーでは、日経平均株価のヒストリカルデータ(過去データ)を使用して様々な分析をしてきました。この分析を使って実際にトレードする場合、バックテスト通りの成績を期待できるでしょうか。 バックテストと …

連続陽線後、連続陰線後の日経平均株価の値動きはどうなる?

例えば、ある日の日経平均株価の日足が陽線だったとしましょう。その翌日の日足は、陽線になる確率が高いでしょうか。それとも、陰線でしょうか。 上昇するにしても下落するにしても、極端な確率は出ないかもしれません。しかし、傾向を …

窓は埋めるか?~日経平均株価で検証~

日経平均株価の日足チャートを見ますと、毎日のように窓ができていることが分かります。そこで、「窓とは何か」から始めて、窓が埋まるかどうかにまでについて過去データを検証しましょう。 窓とは何か? 株式相場で使う「窓」と、FX …

9月末の日経平均株価は上昇する?それとも下落する?

年度末の日経平均株価は、極めて高い確率で下落することが分かりました(記事「年度末の日経平均株価は上昇する?それとも下落?」)。そして、権利付き最終日や権利落ち日についても、特徴的な値動きだと分かりました。 ということは、 …

年度末の株価は上昇する?それとも下落?

年度末になると、ニュースでも株価についての話が増えてきます。というのは、企業決算において株価が重要な役割を果たすからです。 投資家の視点から見ても、年度末は重要でしょう。というのは、年度末に決算を迎える企業が数多くあるの …

アノマリー検証:12月は株安、翌年1月は株高?

アノマリーとは、理由は良く分からないけれども株価がそう動くらしい、と言われている都市伝説のようなものです。今回は、「12月の株安、翌年1月の株高」が正しいかどうかを検証しましょう。 過去の日経平均株価を使って11月~翌年 …

アノマリー検証:4月は株高?

アノマリーが事実と一致しているかどうかを検証するシリーズです。今回は、「4月の株高」です。4月といえば新年度です。気持ちも新たに・・・という理由かどうかは不明ですが、4月に株高になると言われることがあるようです。 そこで …

アノマリー検証:株は5月に売れ?・・・Sell in May?

株の世界では、良く分からないけれども株価はそのように動くらしい・・・と言われている事柄があります。これを「アノマリー」といいます。このシリーズでは、過去の日経平均株価を使って、アノマリーが正しかったかどうかを確認しましょ …

日経平均株価は、曜日によって上昇したり下落したりしやすい?

日経平均株価は、曜日によって上昇しやすかったり下落しやすかったりするでしょうか。 例えば、月曜日は週の初めです。土曜日、日曜日と相場がありません。他の曜日とは明らかに条件が異なりますので、月曜日独特の値動きがあるかもしれ …

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