バックテストは万能とはいえないにしても、トレード手法が過去において有効だったか、そして今後も期待してよいかどうかについて示唆を与えてくれます。

そこで、より良いトレード手法を求めてバックテストをすることになりますが、オーバーフィッティングには十分注意しましょう。

オーバーフィッティングとは

オーバーフィッティングとは、過去の値動きに過剰に適合したトレード手法を作り上げてしまい、今後の相場では使い物にならない状態にすることです。

日経平均株価のチャート例でオーバーフィッティングを確認しましょう。

overfitting

上のチャートでは、16,000円の時に買って16,500円で売れば、最も利幅が大きくなります。そこで、このようなトレード手法を作りました。

トレード手法:16,000円で買って16,500円で売る!

果たして、このトレード手法はうまくいくでしょうか?・・・それは難しいのでは?と予想できます。確かに、過去の特定の期間ではこの方法が最良だったでしょうが、その期間「だけ」に有効な方法だろうと考えられるからです。16,000円で買ってみたら、その後日経平均株価が下落する可能性もあるでしょう。

よって、今後も有効に機能すると期待できるトレード手法でなければなりません。

オーバーフィッティングを回避する方法

では、オーバーフィッティングを回避するにはどうすればよいでしょうか。確実な方法は残念ながらないでしょうが、注意したい事項はいくつかあります。

1 バックテスト期間を長期間にする

バックテストとは、特定のトレード手法が有効かどうかを検証するものです。そして、ある時期は絶好調でも別の時期は絶不調ということもあるでしょう。

ならば、バックテストする期間を可能な限り長くすると、好調時も不調時もすべて調査できるのでは?と期待できます。

では、どのくらいの期間でバックテストすれば良いでしょうか。これには適切な期間というのは特にないように思います。日足のバックテストでしたら、1年間だけでは短すぎるかもしれません。10年あれば十分なように思いますが、確実にそうだと断定はできないでしょう。

一方、10分足だったら、10年間は長すぎるように思います。というのは、10年分の10分足データを準備して調査するには時間と労力がかかりすぎるように思うからです。

そこで、「このくらいあればいいんじゃないかな?」と思う期間を仮に決めて、バックテストしてみましょう。

2 あまりに多くの条件を付けすぎない

あまりに多くの条件を付けすぎると、絶好調だった特定の時期にのみ利用可能なトレード手法ができやすくなると言われています。ちょうど、この記事の一番上の例のように。

この記事の一番上の例では、トレードするための条件は1つしかありません。しかし、絶好調だった特定の時期のみ利用可能という意味では、オーバーフィッティングしていると判定できます。

このため、条件が1つでもオーバーフィッティングになりえます。しかし、条件が多くなればなるほど、過去の特定の相場状況のみでトレードできる条件が完成してしまい、オーバーフィッティングになる可能性が高くなるでしょう。

また、それらの条件をすべて満たす相場状況はなかなか出現しないかもしれません。すると、トレード機会がとても少なくなってしまいます。

よって、トレード手法は可能な限りシンプルにするのが吉だといえるでしょう。

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